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题名:
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金融高频协方差阵的估计及应用研究 [ 专著] jin rong gao pin xie fang cha zhen de gu ji ji ying yong yan jiu / 刘丽萍著 , |
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ISBN:
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978-7-03-048698-1 价格： CNY65.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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166页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2016 |
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内容提要:
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本书基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均己实现协方差阵，并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。 |
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主题词:
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金融 经济数学 |
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中图分类法:
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F830 版次： 5 |
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主要责任者:
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刘丽萍 liu li ping 著 |